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安信价值精选股票型证券投资基金2016年年度报告
  作者:admin     发表时间:2019-11-13    

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 24 日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

  基金管理人承诺以诚实信用、昨天看了常州日报说新东方在常州有成人班了,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2016

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 16

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 56

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 56

  业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

  注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

  3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  注:根据《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》的约定,本基金的业绩比较基准为:80%×

  沪深 300 指数收益率+20%×中债总指数收益率。其中沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证

  券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数,其成份股票为中国 A 股市场中代

  表性强、流动性高、流通市值大的主流股票,能够反映 A 股市场总体价格走势。中债总指数是由

  中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比

  由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要

  求,基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  注:1、本基金的建仓期为 2014 年 4 月 21 日至 2014 年 10 月 20 日,建仓期结束时,本基金各项

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

  本基金于 2014 年 4 月 21 日成立,截至本报告期末尚未进行利润分配。

  安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于 2011 年 12 月,总部位于深圳,注册

  资本 3.5 亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有 38.72%的股权,安信证券

  股份有限公司持有 33%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 19.71%的股权,中广核财务

  截至 2016 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理 30 只开放式基金,具体如下:从 2012 年 6

  月 20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金;从 2012 年 9 月 25 日起管理安信目

  标收益债券型证券投资基金;从 2012 年 12 月 18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资

  基金;从 2013 年 2 月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金;从 2013 年 7 月 24 日起管理安

  信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金);从 2013 年 11 月 8 日

  起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金;从 2013 年 12 月 31 日起管理安信鑫发优选

  灵活配置混合型证券投资基金;从 2014 年 4 月 21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金;

  从 2014 年 11 月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金;从 2015 年 3 月 19 日起管理安信消

  费医药主题股票型证券投资基金;从 2015 年 4 月 15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证

  券投资基金;从 2015 年 5 月 14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金;从 2015

  年 5 月 20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金;从 2015 年 5 月 25 日起管理

  安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金;从 2015 年 6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵活配置

  混合型证券投资基金;从 2015 年 8 月 7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金;

  从 2015 年 11 月 24 日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金;从 2016 年 3 月 9 日起

  管理安信安盈保本混合型证券投资基金;从 2016 年 5 月 9 日起管理安信新回报灵活配置混合型证

  券投资基金;从 2016 年 7 月 28 日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金;从 2016 年 8

  月 9 日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金;从 2016 年 8 月 19 日起管理安信新价值

  灵活配置混合型证券投资基金;从 2016 年 9 月 9 日起管理安信保证金交易型货币市场基金;从

  2016 年 9 月 29 日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金;从 2016 年 9 月 29 日起管理

  安信尊享纯债债券型证券投资基金;从 2016 年 10 月 10 日起管理安信永丰定期开放债券型证券投

  资基金;从 2016 年 10 月 12 日起管理安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金;从 2016 年

  10 月 17 日起管理安信活期宝货币市场基金;从 2016 年 12 月 9 日起管理安信新趋势灵活配置混

  合型证券投资基金;从 2016 年 12 月 19 日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金。

  注:1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写;基金经理助理的“任职

  日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销

  售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有

  关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原

  则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有

  本基金管理人采用 T 值检验等统计方法,定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的

  同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显

  示,本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间,不存在通过相同品种的同

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

  司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易

  所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

  2016 年年初市场经历了惨烈的熔断之后,一直波动盘升,年末又受到债市去杠杆引起的流动

  性紧张,市场出现大幅回落。虽然全年市场表现低迷,但我们一直秉承注重基本面和估值的思路

  截至 2016 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 2.109 元,本报告期份额净值增长率为 8.49%,

  展望 2017 年,宏观经济在积极财政政策带动下有望继续保持平稳,流动性则难进一步宽松,

  虽然市场难有大幅度行情,但仍存在结构性机会。我们看好 PPP 产业链、石化产业链中的优

  秀股票,以及高端装备、新能源汽车、TMT、医药生物等行业中具有真实成长逻辑的优质个股。

  本报告期内,本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要,通过合规培训、

  梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式,保障了基金管理及

  公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心,坚持基金份额持

  有人利益优先的原则,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金资产安全、合规运作。

  报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限

  公司基金的日常估值业务由运营部负责,运营部在日常估值管理中,必须严格遵循各项法律

  法规及基金合同的规定,及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估

  值系统进行总体规划和组织实施,建立并不断完善基金资产估值系统。另外,公司成立基金估值

  委员会,主任委员由公司总经理担任,成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成,

  投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。

  估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度,建立健全估值决策体系,确定不同基金产

  品及投资品种的估值方法,保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公

  允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适

  用性的情况时,运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法,以保证其持续适用。估值

  委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过,并形成书面文件妥善保管。对于

  重大事项,应在充分征求监管机构、托管银行、香港今期开奖结果2018,会计师事务所、律师事务所意见的基础上,再行

  估值委员会中各成员的职责分工如下:运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经

  验以及对相关法律法规的熟练掌握,对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意

  见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,对没有市价的投资品种综

  合宏观经济、行业发展及个股状况等因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果

  建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案,利

  用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具,针对不同的估值方法及估值模型进行演算,

  为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时

  会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人

  员和基金经理有权列席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

  本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截至报告期末本基金管理人

  根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况,本基金本报告期无需进行利润

  分配。在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照本基

  本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元人民币的情形。

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金

  法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的

  基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

  表,包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表

  管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人安信基金管理有限责任

  注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

  年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和净值变动

  会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街 1 号,东方广场安永大楼 16 层

  安信价值精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下

  简称“中国证监会”)2014 年 1 月 21 日下发的证监许可[2014]114 号文“关于核准安信价值精选

  股票型证券投资基金募集的批复”的核准,由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国

  证券投资基金法》和《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契

  本基金募集期间为 2014 年 3 月 20 日至 2014 年 4 月 17 日,募集结束经安永华明会计师事务

  所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2014)验字 60962175_H10 号验资报告。首次设立募集不包

  括认购资金利息共募集人民币 200,942,239.67 元。经向中国证监会备案,《安信价值精选股票型

  证券投资基金基金合同》于 2014 年 4 月 21 日正式生效。截至 2014 年 4 月 21 日止,安信价值精

  选股票型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民

  生的利息人民币 48,990.66 元,折合 48,990.66 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币

  限责任公司,注册登记机构为安信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信价值精选股票型证券投资基金合同》的有

  关规定,本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小

  板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以

  及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基

  金各类资产投资比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 80%-95%,持有全部权证的市值不

  超过基金资产净值的 3%,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府

  本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%。

  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会

  计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,

  对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投

  资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意

  见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券

  投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内

  容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投

  资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、其他中国证监会及中国证券投资基

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2016 年 12 月 31 日的财

  本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指

  本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

  本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民

  金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权

  本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

  本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、

  本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、买入返售金

  本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和

  其他金融负债。本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括卖出回购金融资产

  本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的公允价值

  作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关

  交易费用计入当期损益;应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类

  金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且

  其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;应收款项及其他金融

  负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当

  当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的

  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;

  处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,

  本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;

  保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移

  也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资

  产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其

  公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一

  项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的

  有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产

  或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本

  基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

  在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要

  意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同

  资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负

  债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。

  每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重

  本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

  (1) 存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整

  的报价作为公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构

  未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生

  了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及

  重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值;有充足证据表明最近交易市价不能真实反映

  (2)不存在活跃市场的金融工具,采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证

  具有可靠性的估值技术,确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和

  其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不

  (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体

  当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列

  示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同

  实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变

  动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转

  损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回

  基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算

  的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现

  利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

  未实现损益平准金与已实现损益平准金均在损益平准金科目中核算,并于期末全额转入

  (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按

  协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面

  已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

  (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行

  (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发

  (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率

  (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额

  (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

  (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额

  (8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司

  (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交

  (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量

  (1)基金的固定管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提;本基金的浮动管理费根据

  每份基金份额在持有期间的年化收益率水平收取,浮动管理费在基金份额持有人赎回/转出基金份

  (3)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。

  (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 3 次,每次收益分

  配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;

  (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红

  利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

  (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去

  以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围,不征收营业税或增值税。

  证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债

  自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,

  由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)

  管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同

  业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融

  商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

  务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理

  人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有

  关问题的补充通知》的规定,2017 年 7 月 1 日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应

  税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7

  月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已

  证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红

  基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发

  行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。

  基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息

  红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,减按 50%计入应

  应收定期存款利息 - -应收其他存款利息 - -应收结算备付金利息 520.96 163.79

  注:其他存款利息收入所列金额为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失

  截至本财务报表批准报出日,除在 7.4.6.2 营业税、增值税、企业所得税中披露的事项外,

  注:1)本基金管理人于 2013 年 12 月 2 日设立了全资子公司安信乾盛财富管理(深圳)有限公司。

  2)本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理(深圳)有限公司于 2015 年 11 月 3 日设立了全资子

  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

  安信证券 - - - -注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费

  和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为

  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率逐日计提。计算方法如下:

  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提。计算方法如下:

  本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。

  7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金资金托管账户的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

  7.4.12 期末( 2016年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

  截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证

  截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

  本基金管理人坚持风险管理创造价值、风险管理人人有责、合规风险零容忍的理念,

  将风险管理融入到公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理

  人为全面、深入控制风险,建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门

  和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员

  会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的第二层防线,负责组织和协调公司内部的风险

  管理工作,查找、评估业务中的风险隐患,提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下

  设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线,负责制定公司风

  本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资及权证投资等,在日常经营活动中面临信用

  风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取

  将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。

  本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定

  性的角度出发,对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏

  观控制;另一方面从定量分析的角度出发,通过金融建模和特定风险量化指标计算,在日常工作

  中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警,并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。

  在基金投资过程中,信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任,或者基金所投资债

  券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。

  本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险,对债券发行人自身偿债

  本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在

  银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估,同时对证券交割方式进行限制

  截至 2016 年 12 月 31 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金

  2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。

  流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金流动性风险来自于兑付赎回资金

  兑付赎回资金的流动性风险是指本基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,因而

  对本基金的投资运作产生额外的流动性风险。针对该类流动性风险,本基金管理人每日对本基金

  的申购赎回情况进行监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

  同时本基金的基金合同中设计了巨额赎回条款,约定了在巨额赎回发生时对赎回申请的处理方式,

  投资品种变现的流动性风险是指因投资品种不存在活跃的交易市场而难以变现,或因投资品

  种集中度高而无法在不对市场价格产生重大影响的情况下变现的流动性风险。本基金采用控制流

  通受限证券比例、监控投资品种的成交活跃度和分散投资等方式防范投资品种变现的流动性风险。

  本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在证券交易所上市,其余

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

  利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银

  行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本

  基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,采用久期、凸度、VAR(在险价

  值)等量化风险指标评估基金的利率风险,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进

  注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

  外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

  交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

  本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资金占基金资产的比

  例为 60%-95%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用

  多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(在险价值)等量化指标评估本基金潜在的价格风

  交易性金融资产-基金投资 - - - -交易性金融资产-债券投资 - - - -交易性金融资产-贵金属投

  管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其

  于 2016 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币

  (于 2015 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币

  81,570,745.44 元,划分为第二层级的余额为人民币 318,101.60 元,无划分为第三层级余额)。

  本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

  对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况,

  本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并

  根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,确定相关股票公允价值应属第二层次或第三

  对于证券交易所上市的可转换、可交换债券,若出现交易不活跃的情况,本基金不会于交易

  不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次;根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,

  本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具,本基金本报告期未发生第

  本财务报表已于 2017 年 3 月 24 日经本基金的基金管理人批准。

  资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -6 银行存款和结算备付金合计 120,192,905.86 18.49

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;

  2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的累计买入金额按买入成交金额(成交单

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;

  2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的累计卖出金额按卖出成交金额(成交单价

  注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,

  卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;

  2、买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额均按买卖成交金额(成交单价

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前

  本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库,本基金管理人从制度和流程

  注:管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用

  各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

  本报告期基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -本报告期期末基金份额总额 266,517,625.65

  本基金管理人于 2016 年 4 月 12 日发布公告,聘任陈振宇先生为安信基金管理有限责任公司

  本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。目前安永华明会计师事务所(特殊普通合

  伙)已为本基金提供审计服务 3 年,本报告期应支付的报酬为人民币 50,000 元。

  注:公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》,对选择证券

  根据上述制度,由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经

  理及交易室于每季度末对券商进行综合评分,评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时

  性、服务质量、交易成本等,由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名

  单及佣金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委

  10 安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证 2016 年 3 月 18 日

  20 关于安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证 2016 年 5 月 11 日

  30 关于安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证 2016 年 7 月 15 日

  51 关于修改安信价值精选股票型证 上海证券报、中国证 2016 年 12 月 20 日

  地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层

  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管

  温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准,请您投资前认真了解、阅读产品信息,对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问,请及时联系官方客服95021。市场有风险,投资需谨慎。

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